持有名义金额减少或导致总市值下滑_期货日报_报刊文摘_电稿库

BIS释放2015上半年设法获得衍生品义卖市场传达

  偶资料源

  自1998年6月(比利时)以后,国际清算存款已进入其11个会员国。、加拿大、法国、德国、意大利、日本、荷兰麻布、瑞典、瑞士、英国、美国)设法获得衍生品时限统计学,2011年12月,澳洲人和西班牙混合,统计学数字到达13人。。

这些会员国的内阁财政内阁传达了,BIS每六点月冲洗一次。,继续、片面地揭晓我的按规格尺寸切割和排列。

每半年颁布的资料包含外币。、利钱率、产权股票和商品衍生品的俗人衍生器、掉换、持有些人名义要点、总市值、总表露和亏累。

名义要点是代销商H的衍生器的名义要点。。名义要点揭晓了国际OTC衍生器的按规格尺寸切割。。

总市值指在统计学期自己的事物已买进且未平仓的衍生品公共的合约以市值计算的单边数额总和的相对。总市值揭晓了国际OTC的财务风险。

总表露指的是DER总市值的正量等值的。;衍生亏累是指总市值的负等值的。。

必要阐明的是抵押证明的等值的不包含在内。。

  国际设法获得衍生品义卖市场

图中显示了国际OTC衍生制造的名义要点(单位)。:10亿金钱)

按照BIS统计学,到2015年6月底,国际OTC衍生品义卖市场持有名义要点到达553万亿金钱,利钱率衍生品是相对的主力军。,总名义要点的记账人处置。,外币衍生品账目,别的衍生品占A一份。。2015年6月国际OTC衍生品义卖市场持有名义要点比2014年12月增殖了,除股权类别外,别的衍生器的名义要点增殖。,在内侧地,利钱率衍生品和商品衍生品增殖了,居前两,外币衍生品有所滴。,股票的增殖。。

2015年6月国际OTC衍生品义卖市场总市值万亿金钱,在水下2014年12月。,自己的事物衍生品的总市值滴。,利钱率滴排序最大。,到达29%,商品类、CDS级、外币合法权利类,使分裂滴、、13%和1%。2015年6月国际OTC衍生品义卖市场总义卖市场占持有名义要点的,从2010到2015年6月,资料的均匀值为。

国际设法获得衍生品义卖市场的片面表露响起到颤音,占总市值的。从2008岁末开端,国际OTC衍生品总风险敞开的占总市值的生水垢牧草在14%—19%私下,与19%至24%私下的条款相形,从2000到2008。,风险敞开的有所滴。。

图中显示了国际义卖市场的总市值和总敞开的。:10亿金钱)

国际设法获得利钱率衍生品义卖市场

  利钱率衍生品是设法获得衍生品中最大的买卖制造,2015年6月名义持有要点到达434万亿金钱,占OTC衍生品义卖市场总名义持有要点的,总市值到达11兆金钱。,国际OTC衍生品义卖市场总市值的核算。

国际OTC单一钱币利钱率衍生品的比得上

BIS将国际OTC衍生品义卖市场中以差异币种为单位的单币种利钱率衍生品一致折算成以金钱为单位,并颁布每半年的名义要点和总市值。。

2015年6月资料显示:在国际设法获得利钱率衍生品义卖市场中,按金钱计算,单一钱币利钱率衍生品表面地为,占绝对的利钱率衍生品名义持有要点的,欧元的单一钱币利钱率衍生品是在表面地持有些人。,万亿金钱,占绝对的利钱率衍生品名义持有要点的29%。

国际设法获得利钱率衍生品义卖市场切中要害远期、掉换与选择权按规格尺寸切割

国际设法获得衍生品利钱率衍生品次要包含远期外币 rate 拟定草案)、利钱率掉期(利钱) rate 掉期买卖)、三种过街选择(选择权)。利钱率衍生品使从事了总按规格尺寸切割的在某种程度上不只是。。

2015年6月利钱率掉换的持有名义要点万亿金钱,占国际OTC间名义要点的全部效果,远期利钱率拟定草案的持有名义要点万亿金钱,占国际OTC间名义要点的全部效果。

国际设法获得利钱率衍生品义卖市场切中要害远期、掉期与选择权期

国际设法获得利钱率衍生品义卖市场切中要害远期、掉期与选择权期次要分为1年里边(含1年)、1至5年及5年不只是。。从累月经年的名义资料量,设法获得利钱率在水下1年的衍生器(含),设法获得均匀利钱率衍生品的均匀值。。名义要点全部效果的资料至将来好转,它也在1年在屋内(包含1年),无论如何选择权的学期是1到5年。。

国际设法获得利钱率衍生品义卖市场的资金家排列

BIS将资金家划分为申报者代销商(传达) 代销商)、别的资金机构(别的) financial 机构)和非资金资金家(非资金) 客户),宣告的买卖者(传达) 代销商)是指陆军总司令部躺BIS13个会员国在屋内,厕会员国资料统计学的资金家,次要包含经济的新闻值当买的东西存款、证券公司及其部门的实践买卖商和补助。别的资金机构(别的) financial 机构)是指资金机构不申报的买卖者。,次要包含使聚集在一点对方方(CCP)、存款和基金和非存款资金机构作为资金界石、养老基金、对冲基金、钱币基金、钱币义卖市场基金、房屋互相帮助协会、工钱公司、承保人与使聚集在一点存款。非资金资金家(非资金) 客户)是指除不只是两种资金家外道的资金家,次要包含公司、生意与内阁。

从累月经年名义要点的资料,别的资金机构一向是持有陆海军官学校的学员的最大资金家。,国际OTC名义要点的均匀持有额,同意的代销商。,占,至多非资金资金家,占。

国际OTC利钱率衍生品名义资料,别的资金机构持有远期和掉期生水垢最大,使分裂。,传达中间人的生水垢是第二位。,使分裂为和,非资金资金家占得最少。。选择粗差异。,选择权持有者的最大生水垢是中间人。,为,别的资金机构次之,为,非资金机构的客户最少。。

国际设法获得利钱率衍生品义卖市场与案发地点利钱率衍生品义卖市场比得上

国际义卖市场和O国私下始终在统计学上的悬殊。,这学派是因为BIS企图的名义要点。,利钱率衍生品义卖市场与设法获得利钱率衍生器的比得上。2015年6月国际OTC利钱率衍生品持有名义要点为434万亿金钱,以名义名义持有些人国际设法获得衍生品的总按规格尺寸切割,国际案发地点利钱率衍生品的持有名义要点万亿金钱,占国际案发地点衍生品持有名义要点总按规格尺寸切割的。

从名义资料量,国际设法获得衍生品的按规格尺寸切割大概是互联网按规格尺寸切割的9倍。,国际OTC利钱率衍生品大概是O的7倍。。

国际设法获得商品衍生品义卖市场

  商品衍生品是设法获得衍生品买卖最少的训练。,从名义钱币量,自2008年以后,商品类衍生品一向存在国际设法获得衍生品义卖市场持有名义总要点的1%以下。最新资料显示,2015年6月名义持有要点到达数万亿金钱,占OTC衍生品义卖市场总名义持有要点的,总市值达数万亿金钱。,国际OTC衍生品义卖市场总市值的核算。尽管如此,商品衍生品是设法获得买卖义卖市场的要紧组成学派。,依然法案着要紧的角色。

差异方法的国际OTC商品类衍生品平衡力

图中显示了国际上杂多的训练的名义量。:10亿金钱)

国际清算存款将国际OTC商品衍生品划分为三类。:金(金)、别的贵金属(别的) precious 金属)和别的商品(别的) 商品)。从累月经年名义要点的资料,除贵金属外的别的商品类一向是国际OTC商品类衍生品买卖按规格尺寸切割最大的值当买的东西训练,国际OTC商品名义要点的均匀持有量,黄金次之,占,别的贵金属至多,占。

2015年6月,别的类商品持有名义要点万亿金钱,占国际OTC商品衍生品总按规格尺寸切割,黄金的持有名义要点万亿金钱,占国际OTC商品衍生品总按规格尺寸切割,别的贵金属仅占必然生水垢。。

图为2015年6月国际设法获得商品衍生品义卖市场中各训练持有名义要点占比

国际设法获得商品衍生品义卖市场切中要害远期、掉换与选择权按规格尺寸切割辨析

国际设法获得买卖商品衍生品包含:商品前进地(商品) 至将来)、商品好转(商品) 掉期买卖)、过街当选(商品) 选择权)三种。资料统计学,BIS通常并有商品前进地和掉期统计学。。

图为国际设法获得商品衍生品义卖市场切中要害远期和掉换、持有些人名义要点(单位:10亿金钱)

最新资料显示,2015年6月商品远期与掉换的持有名义总要点万亿金钱,占国际OTC商品衍生品总按规格尺寸切割,OTC商品类持有些人名义要点为5700亿金钱,占国际OTC商品衍生品总按规格尺寸切割。

按照BIS资料显示,自1998年至2015年,设法获得选择权占总选择权义卖市场的60%不只是。。2015年OTC选择权名义基金按规格尺寸切割较2014年滴,到达数万亿金钱。上述的资料指示,国际设法获得买卖选择权的声势是正量的。。中国1971心不在焉大按规格尺寸切割的选择权上市。,咱们愿意迅速发展OTC选择权?,这是一体值当深思的课题。。

(作者单位):永安前进地买卖所

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